Tools zur Erkennung von Aktiencrashs
Finden Sie die schwächsten Aktien an der Börse, bevor sie abstürzen – so funktioniert der Stock Breakdown Detector
Ein quantitativer Screener, der täglich die stärksten Breakdown-Kandidaten sowohl an der US-Börse als auch an der Stockholmer Börse auflistet – sowie Kryptowährungen und Rohstoffe. Basiert auf Minervini Stage 4, O’Neil Distribution, Weinstein und einer tiefgehenden Volumenanalyse, alles invertiert. Er kann als eigenständiges Programm sowohl auf Mac als auch auf Windows ausgeführt werden, lässt sich aber auch über Claude (im Cowork-Modus/Reiter) ausführen, sodass Sie Aktualisierungen und Anpassungen für Ihre eigene Anlagestrategie vornehmen können.
Es ist nicht schwer, etwas zu finden, das in einem Bärenmarkt fällt – das Problem ist, zu wissen, welche Anlagen am stärksten fallen, welche sich nur kurz erholen und welche auf dem Weg nach unten Fallen sind. Es reicht nicht aus, sich die Liste der „52-Wochen-Tiefststände“ anzusehen. Man muss wissen, welche sich in einer bestätigten Stage-4-Distribution befinden, welche unter institutionellem Verkaufsdruck stehen und wo der Stopp gesetzt werden muss, damit man nicht in eine Squeeze-Situation gerät.
Deshalb habe ich den Stock Breakdown Detector entwickelt – das Spiegelbild des Stock Breakout Pickers auf der Bärenseite. Gleiche Disziplin, entgegengesetzte Richtung. Das Programm erstellt täglich eine Rangliste der schwächsten Titel im S&P 500, Nasdaq 100, OMX Large Cap, im Kryptobereich (BTC, ETH, Miner) und bei Rohstoffen (SLV, GLD, USO) anhand eines Composite-Scores (0–100, gekappt), der vier klassische Handelssysteme umkehrt. Sie erhalten eine Top-5-Liste pro Markt, einen fertigen Short-Plan pro Instrument und einen HTML-Bericht mit Radardiagrammen und Sparklines in roter Farbpalette.
Der Skill wird als Einmalkauf für 10 $ über den Agensi-Marktplatz verkauft – kein Abonnement, du besitzt es für immer und kannst es lokal auf deinem eigenen Computer ausführen. Du kannst es auch über Claude im Cowork-Modus ausführen, wenn du die Strategie anpassen oder erweitern möchtest, aber du musst Claude nicht abonnieren. Es wird mit einem eigenständigen Programm geliefert, das lokal auf deinem eigenen Computer (Win/Mac) läuft.
Was Sie erhalten
- Tägliche Top-5-Liste für die USA + Top-5 für Schweden + Top-5 Kryptowährungen + Top-5 Rohstoffe (≈700 Ticker gesichtet)
- Fertiger Short-Plan: Einstieg, Hard-Stop ÜBER dem Einstieg, 2R-Ziel, Positionsgröße
- HTML-Bericht mit Score-Ringen, Radardiagramm, Sparklines, Makro-Flagge (alles in roter Bären-Palette)
- Bonus-Lager: Insider-Verkaufscluster, institutionelle Reduzierungen, fundamentale Verlangsamung, Post-IPO-Lockup-Risiko
- TradingView Pine Script-Overlay als Bonus (vier Bären-Voreinstellungen)
- Lokale Ausführung – kein Cloud-Dienst, Ihre Daten verlassen Ihren Computer nicht
Die Strategie dahinter – vier Legenden in einem invertierten Algorithmus
1. Jede Aktie wird auf einer Skala von 0 bis 100 (begrenzt) bewertet, indem Signale aus vier bewährten Systemen kombiniert werden, die alle in umgekehrter Richtung laufen. Die Idee dahinter ist, dass ein Kursrückgang, der mehrere unabhängige Filter passiert, eine viel höhere Wahrscheinlichkeit hat, anzuhalten, im Vergleich zu einer Aktie, die an einem Paniktag zufällig durch ein Unterstützungsniveau fällt.
Invertierte Minervini-Trendvorlage (Stufe 4)
2. Acht klassische Kontrollkriterien – allerdings invertiert. Kurs unter dem 150- und 200-Tage-MA, 50 < 150 < 200, fallender 200-Tage-MA, innerhalb von 25 % des 52-Wochen-Tiefs. Filtert alles heraus, was nicht in einem bestätigten Abwärtstrend liegt.
O’Neil-Verteilung (Volumen)
3. Pivot-Low-Breakdown mit 1,4-fachem Normalvolumen, plus Gil Kachers „Pocket Dump“, der signalisiert, dass Institutionen bereits vor dem formellen Durchbrechen des Pivot nach unten stillschweigend Aktien abstoßen. Zählung der Verteilungs-Tage über 25 Tage – fünf oder mehr bestätigen institutionelle Verkäufe.
Weinstein Stufe 4
4. Stan Weinsteins 30-Wochen-Trendfilter, invertiert – Kurs unter dem 30-Wochen-MA und fallender MA. Der einfachste, aber vielleicht robusteste Bärenfilter, den es gibt. Erreicht eine Aktie Stufe 4, bleibt sie meist lange dort.
Tiefes Distributionsvolumen (invertiertes VCP)
Verteilungs-VCP mit Volumenausweitung (das Gegenteil der Volumenverknappung beim Breakout-VCP), D/U-Verhältnis über 50 Tage und Verteilungs-Tages-Cluster. Zeigt an, ob Institutionen bei fallenden Kursen aussteigen – dann beschleunigt sich der Kursrückgang.
So funktioniert das Punktesystem
Jedes Signal hat eine bestimmte Gewichtung im endgültigen Gesamtwert. Die folgende Tabelle zeigt, wie die 100 Punkte verteilt sind, sowie die fünf Bonusgruppen, die bis zu 20 zusätzliche Punkte einbringen können (begrenzt):
| Signal | Gewichtung |
|---|---|
| Stufe-4-Trendvorlage (8 umgekehrte Kerzen) | 35 |
| Breakdown-Qualität + RVOL + Pocket Dump | 25 |
| Distribution VCP + Volumenexpansion | 12 |
| D/U-Verhältnis + Zählung der Verteilungs-Tage | 12 |
| Negativer RS-Rang gegenüber Benchmark (IBD-Stil) | 10 |
| Weinstein-Stufe 4 – Neigung | 6 |
| Marktkonstellation (Benchmark unter 50-MA) | 5 |
| Bonus: Insider-Verkaufskluster, institutioneller Abbau, Fonds-Verlangsamung, EPS-Verfehlung, IPO-Lockup | +20 |
Ein Unternehmen, das alle Filter durchläuft, erhält rund 80+ – A-Tier (Short mit hoher Überzeugung). 60–79 ist B-Tier (beobachten, keine direkte Position). Alles unter 60 wird vom System als nicht handelbar eingestuft.
Fertiger Short-Plan mit jeder Auswahl
Es reicht nicht aus, zu wissen, welche Aktie schwach ist – du musst wissen, wo du shortest, wo der Stopp liegen soll (immer oberhalb des Einstiegs) und wie groß die Position sein darf, die du eingehen willst. Der Skill berechnet all das für dich. So wird eine erstklassige Gelegenheit präsentiert:
Beachte das Detail: Der Algorithmus bezieht Makrodaten von FRED – Zinskurve, High-Yield-Spread, VIX, DGS10. Wenn das Makrobild RISK_OFF ist (was für Short-Positionen günstig ist), verdoppelt sich die Positionsgröße automatisch. Wenn RISK_ON ist, wird sie stattdessen halbiert – denn es ist gefährlich, bei starker Marktentwicklung Short-Positionen einzugehen. Diese Disziplin ist in allen Vorschlägen integriert, Sie müssen die FRED-Daten nicht manuell im Auge behalten.
Unterstützung für schwedische Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffe – umfassender als bei der Konkurrenz
Die meisten Short-Screener sind für den US-Aktienmarkt ausgelegt und ignorieren den Rest. Der Stock Breakdown Detector deckt OMX Stockholm Large Cap (~35 Großunternehmen, darunter Volvo, Sandvik, Atlas Copco, Investor B, Ericsson) mit demselben strengen Modell ab wie die S&P 500-Titel. Sie erhalten separate Top-Listen pro Markt.
Darüber hinaus erhalten Sie Kryptowährungen (BTC-USD, ETH-USD, IBIT, GBTC, MSTR, COIN, MARA, RIOT, CLSK, HUT) und Rohstoffe (SLV, GLD, USO, GDX, GDXJ, SIL, AGQ) obendrein. Wenn Bitcoin oder Silber ein Stage-4-Muster zeigen, ist das äußerst wertvolle Information – und nur wenige Tools behandeln diese Vermögenswerte mit derselben Genauigkeit wie Aktien. Für schwedische Anleger, die defensive Positionen breit über verschiedene Anlageklassen hinweg eingehen möchten, ist dies einzigartig.
So installieren Sie das Produkt – drei Schritte
Auf dem Agensi-Marktplatz kaufen
10 $ einmaliger Kauf über Stripe. Du erhältst eine ZIP-Datei mit dem Theme und allen Ressourcen – lade sie direkt nach der Zahlung herunter.
Entpacke die ZIP-Datei
Speichere den Ordner irgendwo außerhalb von ~/Downloads (unter macOS) – z. B. in ~/Documents oder im Home-Ordner. Das reicht aus.
Doppelklicken Sie auf „run.command“ (Mac) oder „run.bat“ (Windows)
Das Tool installiert seine Python-Abhängigkeiten in einer lokalen venv und führt den Scanner aus. Sobald dies abgeschlossen ist, öffnet sich ein HTML-Bericht in der roten Bear-Palette in Ihrem Browser. Fertig. Alternativ: Importieren Sie die ZIP-Datei direkt in Claude Cowork, wenn Sie es vorziehen, über den KI-Agenten zu arbeiten.
Für wen ist das geeignet?
Das Tool wurde für diejenigen entwickelt, die in einem Bärenmarkt defensive Positionen einnehmen – sei es Leerverkäufe, inverse ETFs oder der Kauf von Put-Optionen – und eine konsistente, regelbasierte Methode suchen, um die schwächsten Titel zu finden, ohne den ganzen Tag auf Charts starren zu müssen. Es eignet sich besonders gut, wenn dir die Begriffe Stage 4, distribution days oder pocket dump bereits bekannt sind – dann weißt du genau, worum es geht. Sind sie neu für dich, ist dies auch eine gute Möglichkeit, zu lernen, wie professionelle Bären-Frameworks tatsächlich aussehen, da der Skill jeden Teilpunkt transparent darstellt.
Es ist nicht für das Day-Trading (Tageskerzen, nicht Intraday) konzipiert, nicht zur vollständigen Automatisierung der Orderplatzierung und nicht für ungedeckte Leerverkäufe ohne Risikomanagement. Es ist ein Recherche-Tool. Du klickst selbst bei deinem Broker auf „Sell-Short“, wenn du die Entscheidung getroffen hast.
- Tägliche Top 5 pro Markt
- Short-Plan pro Instrument
- HTML-Bericht mit Radar
- TradingView Pine-Skript
- OMX + Kryptowährungen + Rohstoffe
- FRED Makro-Verdopplung
Ehrlich über die Einschränkungen
Kein Tool ist ein Wundermittel – schon gar nicht auf der Bärenseite. Hier ist, was das Tool nicht kann, damit du mit den richtigen Erwartungen kaufst:
Yahoo Finance ist die primäre Datenquelle – kostenlos, kann aber bei umfangreichen Abfragen die Datenrate begrenzen (das Tool verfügt über eine integrierte Wiederholungsfunktion). Der Bonus-Speicher mit Insider- und Institutionsdaten (Open Insider, WhaleWisdom, roic.ai, Quartr, IPOScoop) basiert auf Best-Effort-Scraping; wenn eine Seite ihr Layout ändert, geht genau dieses Signal verloren und du fällst auf den technischen Kern zurück. Daher musst du möglicherweise später ein Monatsabonnement für Claude abschließen, um den Skill und das Programm in Zukunft zu aktualisieren.
FRED-Makrodaten werden einmal pro Börsentag aktualisiert, sodass die RISK_OFF-Erkennung einige Stunden hinter einer Intraday-Bewegung zurückliegen kann. Die Abdeckung umfasst standardmäßig den S&P 500, den Nasdaq 100, den OMX Stockholm Large Cap, ~10 Kryptowährungen und ~10 Rohstoffe. Wenn du den Russell 2000 oder First North screenen möchtest, musst du den Skill auf eine benutzerdefinierte Ticker-Liste verweisen.
Abschließend: Die „hard-to-borrow“-Liste wird nicht überprüft – bevor Sie short gehen, müssen Sie bei Ihrem Broker überprüfen, ob die Aktie leihbar ist und zu welchem Zinssatz. Einige „offensichtliche“ Short-Positionen sind so teuer zu leihen, dass der Edge aufgezehrt wird.
Schlusswort
Dies ist ein Tool, das ich selbst täglich nutze – insbesondere, wenn der Markt schwach aussieht und ich wissen möchte, welche Titel als Erste an Boden verlieren. Es begann als privates Skript, um das manuelle Durchsuchen von Charts zu vermeiden, entwickelte sich zu einem kompletten Bear-Framework, als ich das Distributionsvolumen und die Makro-Lager hinzufügte, und wurde nun für den Verkauf auf Agensi gepackt, damit auch andere es nutzen können. Für den Aufwand berechne ich eine, gelinde gesagt, symbolische Gebühr. Solche Tools kosten eigentlich 1000 Kronen.
Wenn du es selbst testen möchtest: Kaufe den Stock Breakdown Detector bei Agensi für 10 $. Du erhältst die Datei sofort, führst sie lokal auf deinem Computer aus und kannst sie jeden Tag so lange nutzen, wie du möchtest – es gibt kein Abonnement. Wenn du Hilfe benötigst, kannst du über das Kontaktformular eine Frage stellen.
